{"id":2328,"date":"2019-07-03T12:18:03","date_gmt":"2019-07-03T10:18:03","guid":{"rendered":"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/?p=2328"},"modified":"2019-07-09T15:47:33","modified_gmt":"2019-07-09T13:47:33","slug":"simulazione-montecarlo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/2019\/07\/03\/simulazione-montecarlo\/","title":{"rendered":"Simulazione Montecarlo"},"content":{"rendered":"<p><div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"background-color: rgba(255,255,255,0);background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-bottom: 0px;margin-top: 0px;border-width: 0px 0px 0px 0px;border-color:#eae9e9;border-style:solid;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"margin-top:0px;margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\" style=\"background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;padding: 0px 0px 0px 0px;\"><div class=\"imageframe-align-center\"><span class=\" fusion-imageframe imageframe-none imageframe-1 hover-type-none\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/logo-PSD_1-3-400x92.png\" class=\"img-responsive\"\/><\/span><\/div><style type=\"text\/css\"><\/style><div class=\"fusion-title title fusion-title-1 fusion-sep-none fusion-title-center fusion-title-text fusion-title-size-one\" style=\"margin-top:5%;margin-right:0px;margin-bottom:31px;margin-left:0px;\"><h1 class=\"title-heading-center\" style=\"margin:0;color:#c81e21;\">SIMULAZIONE MONTECARLO<\/h1><\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"background-color: rgba(255,255,255,0);background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-bottom: 0px;margin-top: 0px;border-width: 0px 0px 0px 0px;border-color:#eae9e9;border-style:solid;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"margin-top:0px;margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\" style=\"background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;padding: 5% 0px 0px 0px;\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\"><p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">Simulazione Montecarlo<\/span><\/strong><\/p>\n<p>La simulazione Montecarlo \u00e8 un procedimento matematico utilizzato per indagare gli scenari possibili dello sviluppo di un fenomeno in relazione alle proprie componenti aleatorie.<\/p>\n<p>Rispondere a domande quali :<\/p>\n<p>\u2013 Sono stato fortunato \/ sfortunato o il risultato \u00e8 frutto di uno schema solido?<br \/>\n\u2013 Attualmente il portafoglio si trova in sovra performance o sotto performance?<br \/>\n\u2013 Qua \u00e8 il massimo drawdown registrato nei diversi percorsi?<br \/>\n\u2013 Best case \/ worst case scenario?<br \/>\n\u2013 Qual \u00e8 la serie di bets vinta pi\u00f9 lunga? E di quelle perse?<\/p>\n<p>Si configura quindi come uno strumento molto utile per chi deve prendere delle decisioni di qualsiasi natura. L\u2019oggetto della simulazione pu\u00f2 essere di varia natura, ad esempio il moto dei neutroni, l\u2019esplosione di una bomba, una partita di calcio ecc.<\/p>\n<p>Nel nostro caso sar\u00e0 utilizzato per simulare e sviluppare l\u2019andamento di un portafoglio, in particolare della sua equity e del drawdown. In pratica, con la simulazione MonteCarlo andremo a verificare se i risultati di un generico backtest di una strategia, siano frutto di coincidenze o se il modello analizzato presenta effettivamente un vantaggio \u201cedge\u201d competitivo da sfruttare per trarne profitti.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>Principi fondamentali della simulazione Montecarlo<\/strong> <\/span><\/p>\n<p>La simulazione storica valuta un evento su una sequenza di dati reali, l\u2019analisi Monte Carlo invece utilizza un grande numero di scenari, ottenuti utilizzando dei generatori di numeri casuali. In altre parole analizza diversi percorsi possibili partendo da dati iniziali.<\/p>\n<p>Chiariamo il concetto di \u201cpercorso\u201d : al contrario del risultato dove l\u2019unico parametro \u00e8 appunto il risultato finale, nel percorso viene presa in considerazione il modo in cui si \u00e8 giunti a quel risultato finale.<\/p>\n<p>Con un paragone calcistico, non ci interessa soltanto se una partita finisce 2-1 ma anche come si \u00e8 sviluppato questo risultato, ad esempio una prima distinzione potrebbe essere fatta sul susseguirsi dei gol<\/p>\n<p>1) 1-0 -&gt; 2-0 -&gt; 2-1<\/p>\n<p>2) 1-0 -&gt; 1-1 -&gt; 2-1<\/p>\n<p>3) 0-1 -&gt; 1-1 -&gt; 2-1<\/p>\n<p>Trasportiamo ora il concetto di percorso ad un\u2019 analisi di portafoglio, ipotizziamo ad esempio di estrapolare due possibili scenari di una strategia che presenta un rapporto tra bets vinte e bets perse pari al 60%, anche la gestione del money management \u00e8 la stessa : su ogni bets impieghiamo il 10% del nostro bankroll.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2329\" src=\"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/simulazione-montecarlo.png\" alt=\"\" width=\"393\" height=\"564\" srcset=\"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/simulazione-montecarlo-200x287.png 200w, https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/simulazione-montecarlo-209x300.png 209w, https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/simulazione-montecarlo.png 393w\" sizes=\"(max-width: 393px) 100vw, 393px\" \/><\/p>\n<p>Solo a scopo dimostrativo abbiamo ipotizzato due percorsi opposti, uno con una serie di partenza di sole vittorie e il secondo con una serie di partenza di solo perdite. Come si pu\u00f2 notare, il risultato finale dopo sole 20 bets \u00e8 ben diverso. Trasportando la nozione di percorso ai grandi numeri, potremo analizzare con pi\u00f9 precisione i parametri di un portafoglio evitando le influenze date dal dato reale.<\/p>\n<p>La simulazione Monte Carlo serve come strumento di valutazione prima di investire e come strumento di benchmarking a investimento in atto.<\/p>\n<p>Con l\u2019analisi Monte Carlo riuscirete a porre la giusta fiducia alla strategia in momenti difficili ed evitare esaltazioni in periodi fortunati.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><a href=\"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/SurebetLab_MontecarloSimulation_v1.xlsm\">SCARICA IL FILE<\/a> &#8211; APRIRE IL FILE CON EXCEL E INSERIRE LA PASSWORD : <strong>dWxyM4WAMd578J<\/strong><\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/SurebetLab_MontecarloSimulation_v1.xlsm\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-463 size-thumbnail aligncenter\" src=\"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/xls-excel-file-hand-drawn-interface-symbol-150x150.png\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><\/p>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-2328","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tools"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2328"}],"collection":[{"href":"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2328"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2328\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2328"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2328"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/surebetlab.com\/wp58\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2328"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}